📊 Was ist Order Flow Scalping?
Order Flow Scalping ist eine professionelle Trading-Methode, die den tatsächlichen Orderfluss
und die Markttiefe (Level 2) analysiert. Statt nur auf Kerzencharts zu schauen, werden die
echten Kauf- und Verkaufsorders der Marktteilnehmer in Echtzeit überwacht.
Achtung: Dies ist eine sehr fortgeschrittene Strategie, die spezielle Software,
tiefes Marktverständnis und viel Erfahrung erfordert. Nur für professionelle Trader geeignet.
📈 Order Flow Grundlagen
🔍 Was ist Order Flow?
- Definition: Echte Käufe und Verkäufe in Echtzeit
- Bid/Ask: Geld- und Briefkurse
- Volume: Handelsvolumen bei jedem Preis
- Imbalance: Ungleichgewicht zwischen Käufern/Verkäufern
📊 Level 2 Daten
- Market Depth: Orderbook mit allen Orders
- Bid Stack: Kauforders unter aktuellem Preis
- Ask Stack: Verkaufsorders über aktuellem Preis
- Order Size: Größe der individual Orders
⚡ Footprint Charts
- Bid/Ask Volume: Volumen pro Preislevel
- Delta: Differenz zwischen Käufen/Verkäufen
- Absorption: Große Orders "absorbieren" Druck
- Imbalance: Sichtbare Ungleichgewichte
🎯 Volume Profile
- POC: Point of Control (höchstes Volumen)
- Value Area: 70% des Volumens
- VPOC: Volume Profile Point of Control
- Volume Nodes: Hohe/niedrige Volumen-Bereiche
⚙️ Setup & Tools
1
Professionelle Plattform
Sierra Chart, NinjaTrader, oder OrderFlowTrader mit Level 2 Feed
2
Daten-Feed
Echtzeitdaten mit Markttiefe (teuer - $100-500/Monat)
3
Broker-Zugang
DMA (Direct Market Access) oder ECN Broker für echte Marktdaten
4
Hardware
Sehr schneller Computer, mehrere Monitore, stabile Internet-Verbindung
🎯 Order Flow Signale
📈 Bullishe Signale
Absorption: Große Bid-Orders absorbieren Verkaufsdruck
Positive Delta: Mehr Käufe bei Ask als Verkäufe bei Bid
Bid Stacking: Große Orders stapeln sich unter dem Markt
Sweep the Offers: Aggressive Käufe räumen Ask-Orders weg
📉 Bearishe Signale
Absorption: Große Ask-Orders absorbieren Kaufdruck
Negative Delta: Mehr Verkäufe bei Bid als Käufe bei Ask
Offer Stacking: Große Orders stapeln sich über dem Markt
Hit the Bids: Aggressive Verkäufe räumen Bid-Orders weg
🚀 Erweiterte Order Flow Konzepte
🔄 Absorption Trading
Große Orders stoppen Bewegung
- Große Order "absorbiert" Gegendruck
- Preis stoppt an diesem Level
- Umkehr wahrscheinlich nach Absorption
- Entry nach bestätigter Absorption
⚡ Iceberg Orders
Versteckte große Orders
- Nur Teil der Order sichtbar
- Nachfüllung nach Execution
- Erkennbar durch konstante Order-Größe
- Meist institutional Orders
📊 Delta Divergenz
Preis vs. Underlying Flow
- Preis steigt, aber negative Delta
- Preis fällt, aber positive Delta
- Warnsignal für Trendumkehr
- Sehr starkes Signal
🎯 Liquidity Hunt
Stop-Running durch Profis
- Kurze Bewegung zu Liquiditäts-Pools
- Triggers Stops oberhalb/unterhalb
- Schnelle Umkehr nach Liquidation
- Trade gegen die Hunt-Bewegung
⚠️ Extreme Herausforderungen
🚨 Warum so schwierig?
- Hohe Kosten: Software + Daten + Hardware sehr teuer
- Lernkurve: Monate/Jahre um profitabel zu werden
- Information Overload: Zu viele Daten gleichzeitig
- Spoofing/Manipulation: Fake Orders verwirren
- HFT Competition: Kampf gegen Trading-Algorithmen
- Emotionaler Stress: Extrem hoher Druck
✅ Voraussetzungen für Erfolg
- Mindestens 2-3 Jahre intensive Ausbildung
- Startkapital von mindestens €50.000+
- Professionelle Ausrüstung und Software
- Sehr starke Nerven und Disziplin
- Vollzeit-Fokus (8+ Stunden täglich)
- Mentor oder Trading-Firma für Ausbildung
📊 Beste Märkte für Order Flow
🏆 Futures
- E-mini S&P 500 (ES): Hochliquid, enge Spreads
- NASDAQ (NQ): Hohe Volatilität
- Euro (6E): FX Futures
- 10-Year Notes (ZN): Bonds
📈 Aktien
- Large Cap: Apple, Microsoft, Tesla
- ETFs: SPY, QQQ, IWM
- Hohe Liquidität: Eng Bid/Ask Spreads
- News-driven: Earnings, Events
📈 Vereinfachtes Beispiel
ES (S&P 500 Future) Order Flow
Situation: ES testet Support bei 4200, große Bid-Orders sichtbar
Beobachtung: 500+ Kontrakte bei 4200.00 Bid, keine großen Asks
Signal: Verkaufsdruck wird absorbiert, positive Delta entwickelt sich
Einstieg: Long bei 4200.25 nach bestätigter Absorption
Stop-Loss: 4199.75 (2 Ticks unter Absorption-Level)
Take-Profit: 4202.00 (7 Ticks = 1:3.5 Risk-Reward)
Dauer: 90 Sekunden
Ergebnis: +$175 per Kontrakt ✅
🎯 Key Takeaways
⚠️ Nur für sehr erfahrene, professionelle Trader
💰 Hohe Kosten für Software, Daten und Hardware
⏱️ Lange Lernkurve - Jahre bis zur Profitabilität
🎯 Fokus auf hochliquide Märkte (Futures, große Aktien)
📊 Verstehe echten Orderfluss, nicht nur Kerzencharts
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